Хороший вопрос. Единственное, что мне приходит в голову - это определить HWND консольного окна, хукнуть его оконную процедуру и поймать WM_SYSCOMMAND с параметром SC_CLOSE. Не совсем понятно, что при этом делать однако же Но попробовать можно

На самом деле оказалось гораздо проще:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

HANDLE g_hEvent = 0;

BOOL WINAPI HandlerRoutine(
 DWORD dwCtrlType // control signal type
)
{
 if (!g_hEvent)
 return FALSE;

 switch (dwCtrlType)
 {
 case CTRL_C_EVENT:
 printf ("Ctrl+C pressed");
 SetEvent (g_hEvent);
 break;
 case CTRL_BREAK_EVENT:
 printf ("Ctrl+Break pressed");
 SetEvent (g_hEvent);
 break;
 case CTRL_CLOSE_EVENT:
 printf ("Close pressed");
 SetEvent (g_hEvent);
 break;
 case CTRL_LOGOFF_EVENT:
 printf ("User logoff");
 SetEvent (g_hEvent);
 break;
 case CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
 printf ("System shutdown");
 SetEvent (g_hEvent);
 break;
 }

 return TRUE; // as we handle the event
}

int main(int argc, char* argv[])
{
 g_hEvent = CreateEvent (NULL, FALSE, FALSE, NULL);
 SetConsoleCtrlHandler (HandlerRoutine, TRUE);

 if (g_hEvent)
 { 
 printf ("Waiting for the window to close...\n");
 WaitForSingleObject (g_hEvent, INFINITE);
 CloseHandle (g_hEvent);
 }
 else
 printf ("Error creating event\n");

 printf ("\nPress any key to exit!");
 getch ();

 SetConsoleCtrlHandler (HandlerRoutine, FALSE);
 return 0;
}